M. Paul Doukhan

2022

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titre

Optimal Neighborhood Selection for AR-ARCH Random Fields with Application to Mortality

auteur

Paul Doukhan, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi

article

Stats, 2022, 5 (1), pp.26-51. ⟨10.3390/stats5010003⟩

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titre

Contrast estimation of time-varying infinite memory processes

auteur

Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, Olivier Wintenberger

article

Stochastic Processes and their Applications, 2022

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2021

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titre

Spectral estimation for non-linear long range dependent discrete time trawl processes

auteur

Paul Doukhan, François Roueff, Joseph Rynkiewicz

article

Electronic Journal of Statistics , 2021

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titre

Mixtures of Nonlinear Poisson Autoregressions

auteur

Paul Doukhan, Konstantinos Fokianos, Joseph Rynkiewicz

article

Journal of Time Series Analysis, 2021, 42 (1), pp.107-135. ⟨10.1111/jtsa.12558⟩

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2020

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titre

Spectral estimation for non-linear long range dependent discrete time trawl processes

auteur

Paul Doukhan, François Roueff, Joseph Rynkiewicz

article

Electronic Journal of Statistics , 2020, 14 (2), pp.3157 - 3191. ⟨10.1214/20-EJS1742⟩

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Pré-publication, Document de travail

titre

Optimal Neighborhoods Selection for AR-ARCH Random Fields with Application to Mortality

auteur

Paul Doukhan, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi

article

2020

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Pré-publication, Document de travail

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2018

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titre

Non-parametric estimation of time varying AR(1)–processes with local stationarity and periodicity

auteur

Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan

article

Electronic Journal of Statistics , 2018, 12 (2), pp.2323 - 2354. ⟨10.1214/18-EJS1459⟩

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2017

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titre

A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting

auteur

Paul Doukhan, Denys Pommeret, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi

article

Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 77, pp.97-110. ⟨10.1016/j.insmatheco.2017.08.010⟩

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2015

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titre

Data Driven Smooth Test of Comparison of Dependent Sequences

auteur

Paul Doukhan, Denys Pommeret, Laurence Reboul

article

Journal of Multivariate Analysis, 2015

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2009

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titre

Weak dependence, models and some applications

auteur

Paul Doukhan, Nathanaël Mayo, Lionel Truquet

article

Metrika, 2009, 69 (2-3), pp.199-225. ⟨10.1007/s00184-008-0216-1⟩

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titre

An empirical central limit theorem with applications to copulas under weak dependence

auteur

Paul Doukhan, Jean-David Fermanian, Gabriel Lang

article

Statistical Inference for Stochastic Processes, 2009, 12 (1), pp.65-87. ⟨10.1007/s11203-008-9026-3⟩

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2008

Article dans une revue

titre

A functional limit theorem for η -weakly dependent processes and its applications

auteur

Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, José Rafael León

article

Statistical Inference for Stochastic Processes, 2008, 11 (3), pp.265-280. ⟨10.1007/s11203-007-9015-y⟩

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titre

Uniform limit theorems for the integrated periodogram of weakly dependent time series and their applications to Whittle's estimate

auteur

Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, José Rafael León

article

Journal of Time Series Analysis, 2008, 29 (5), pp.906-945. ⟨10.1111/j.1467-9892.2008.00588.x⟩

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titre

The notion of ψ-weak dependence and its applications to bootstrapping time series

auteur

Paul Doukhan, Michael Neumann

article

Probability Surveys, 2008, 5, pp.146-168. ⟨10.1214/06-PS086⟩

typdoc

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titre

Weakly dependent chains with infinite memory

auteur

Paul Doukhan, Olivier Wintenberger

article

Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118 (11), pp.1997-2013

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titre

Dependent Lindeberg central limit theorem and some applications

auteur

Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan, Gabriel Lang, Nicolas Ragache

article

ESAIM: Probability and Statistics, 2008, 12, pp.154-172. ⟨10.1051/ps:2007053⟩

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titre

A functional central limit theorem for interacting particle systems on transitive graphs

auteur

Paul Doukhan, Gabriel Lang, Sana Louhichi, Bernard Ycart

article

Markov Processes And Related Fields, 2008, 14 (1), pp.79-114

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Communication dans un congrès

titre

Division: moments d'un rapport

auteur

Paul Doukhan

article

RATS 2008, 2008, Protaras, Greece

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Communication dans un congrès

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titre

Utilisation de la dépendance faible

auteur

Paul Doukhan

article

GOPS, 2008, Aachen, Germany

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Communication dans un congrès

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titre

Division: moments d'un rapport

auteur

Paul Doukhan

article

IAS Workshop, 2008, Munich, Germany

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Communication dans un congrès

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Pré-publication, Document de travail

titre

Evaluation for moments of a ratio with application to regression estimation

auteur

Paul Doukhan, Gabriel Lang

article

2008

typdoc

Pré-publication, Document de travail

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2007

Article dans une revue

titre

Probability and moment inequalities for sums of weakly dependent random variables, with applications

auteur

Paul Doukhan, Michael Neumann

article

Stochastic Processes and their Applications, 2007, 117 (7), pp.878-903. ⟨10.1016/j.spa.2006.10.011⟩

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titre

ARCH type bilinear weakly dependent models

auteur

Paul Doukhan, Hélène Madré, Mathieu Rosenbaum

article

Statistics A Journal of Theoretical and Applied Statistics, 2007, 41 (1), pp.31-45. ⟨10.1080/02331880601107064⟩

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titre

Weakly dependent random fields with infinite interactions - paru sous le titre "A fixed point approach to model random fields

auteur

Paul Doukhan, Lionel Truquet

article

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2007, 3, pp.111-132

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titre

Limit theorems for sums of non linear function of ARFIMA processes with random Hurst exponents and Gaussian innovations

auteur

Paul Doukhan, Gabriel Lang, Donatas Surgailis

article

Lithuanian Mathematical Journal, 2007, 47 (1), pp.1-23. ⟨10.1007/s10986-007-0001-2⟩

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titre

An invariance principle for weakly dependent stationary general models

auteur

Paul Doukhan, Olivier Wintenberger

article

Probability and Mathematical Statistics, 2007, 27 (1), pp.45 - 73

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Communication dans un congrès

titre

Dépendance faible

auteur

Paul Doukhan

article

Conférence sur les séries temporelles (I Berkes et L Horvath), 2007, Graz, Austria

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Communication dans un congrès

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titre

Utilisation de la dépendance faible

auteur

Paul Doukhan

article

Conference Skorohod, 2007, Kiev, Ukraine

typdoc

Communication dans un congrès

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2006

Article dans une revue

titre

A simple integer-valued bilinear time series model

auteur

Paul Doukhan, Alain Latour, D. Oraichi

article

Advances in Applied Probability, 2006, 38 (2), pp.559-578. ⟨10.1239/aap/1151337085⟩

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titre

Zero-one laws for dependent images

auteur

Bernard Coupier, Paul Doukhan, Bernard Ycart

article

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2006, 2, pp.157-175

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Chapitre d'ouvrage

titre

A LARCH($\infty$) Vector Valued Process

auteur

Paul Doukhan, Gilles Teyssière, Pablo Winant

article

Patrice Bertail, Paul Doukhan, Philippe Soulier. Dependence in Probability and Statistics, Springer, pp.26, 2006, Lecture Notes in Statistics

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Chapitre d'ouvrage

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Ouvrages

titre

Dependence in Probability and Statistics

auteur

Paul Doukhan, Patrice Bertail, Philippe Soulier

article

Spinger, pp.500, 2006, Lecture Notes in Statistics

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Ouvrages

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2005

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titre

Functional Limit Theorem for the Empirical Process of a Class of Bernoulli Shifts with Long Memory

auteur

Paul Doukhan, Gabriel Lang, Donatas Surgailis, Marie Claude Viano

article

Journal of Theoretical Probability, 2005, 18 (1), pp.161-186. ⟨10.1007/s10959-004-2593-3⟩

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